Анатольев, Станислав Анатольевич

Станислав Анатольевич Анатольев — российский экономист, эконометрист, профессор экономики Российской экономической школы, директор исследовательского центра «Российская экономическая школа». С 30 мая по 30 сентября 2013 года, после отставки Сергея Гуриева исполнял обязанности ректора РЭШ[1].

Станислав Анатольевич Анатольев
Дата рождения 19 сентября 1969(1969-09-19) (50 лет)
Страна
Научная сфера эконометрика
Место работы Российская экономическая школа
Альма-матер МФТИ, РЭШ, Висконсинский университет в Мадисоне
Учёная степень Ph.D. по экономике
Учёное звание профессор
Сайт pages.nes.ru/sanatoly/

Биография

В 1992 году С. Анатольев окончил МФТИ по специальности «прикладная математика», затем, в 1995 году — Российскую экономическую школу со степенью магистра экономики. После обучения в России уехал в США, где в 1997 году окончил Висконсинский университет в Мадисоне со степенью магистра экономики, а в 2000 году там же получил докторскую степень Ph.D. по экономике. С 2000 года начинает преподавание в РЭШ. В 2008 году получил пожизненную профессорскую позицию в РЭШ, а в 2010 стал директором магистрской программы[2].

Работы С. Анатольева были опубликованы в ведущих международных научных изданиях, включая такие престижные, как Econometrica, Econometric Theory, Economics Letters, Journal of Business and Economic Statistics и представлены на многих международных экономических конференциях. Является автором учебника по эконометрике. В рейтинге RePEc российских экономистов по состоянию на ноябрь 2009 года занимает 5 место[3]. Кроме того осенью 2006 года основал эконометрический журнал на русском языке «Квантиль», где он также является главным редактором.

Женат, один ребёнок.

Основные публикации

Метод моментов

  1. Inference in regression models with many regressors, Journal of Econometrics, 2011
  2. Specification Testing in Models with Many Instruments (with Nikolay Gospodinov), Econometric Theory, 2010
  3. Instrumental variables estimation of heteroskedastic linear models using all lags of instruments (with Kenneth West and Ka-fu Wong), Econometric Reviews, 2009
  4. Method-of-moments estimation and choice of instruments: numerical computations, Economics Letters, 2008
  5. Optimal instruments in time series: a survey, Journal of Economic Surveys, 2007
  6. Redundancy of lagged regressors revisited, Econometric Theory (Notes and Problems), 2007
  7. GMM, GEL, serial correlation, and asymptotic bias, Econometrica, 2005
  8. The form of the optimal nonlinear instrument for multiperiod conditional moment restrictions, Econometric Theory, 2003
  9. Redundancy of lagged regressors in a conditionally heteroskedastic time series regression, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2003
  10. Autoregression and redundant instruments, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2002—2003

Прогнозирование и предсказуемость временных рядов

  1. Modeling financial return dynamics via decomposition (with Nikolay Gospodinov), Journal of Business and Economic Statistics, 2010
  2. Nonparametric retrospection and monitoring of predictability of financial returns, Journal of Business and Economic Statistics, 2009
  3. Multi-market direction-of-change modeling using dependence ratios, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2009
  4. Using all observations when forecasting under structural breaks (with Victor Kitov), Finnish Economic Papers, 2007
  5. A trading approach to testing for predictability (with Alexander Gerko), Journal of Business and Economic Statistics, 2005

Асимметричные потери

  1. Dynamic modeling under linear-exponential loss, Economic Modelling, 2009
  2. Kernel estimation under linear-exponential loss, Economics Letters, 2006

Различные эконометрические методы и явления

  1. Tests in contingency tables as regression tests (with Grigory Kosenok), Economics Letters, 2010
  2. An alternative to maximum likelihood based on spacings (with Grigory Kosenok), Econometric Theory (Notes and Problems), 2005
  3. Inference when a nuisance parameter is weakly identified under the null hypothesis, Economics Letters, 2004
  4. Serial correlation and asymptotic variance, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001
  5. Conditional and unconditional correlatedness and heteroskedasticity, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2001—2002
  6. Nonparametric estimation of nonlinear rational expectations models, Economics Letters, 1999

Российский финансовый рынок

  1. A 10-year retrospective on the determinants of Russian stock returns, Research in International Business and Finance, 2008
  2. Trade intensity in the Russian stock market: dynamics, distribution and determinants (with Dmitry Shakin), Applied Financial Economics, 2007
  3. The term structure of Russian interest rates (with Sergey Korepanov), Applied Economics Letters, 2003

Бутстрап

  1. Robustness of residual-based bootstrap to composition of serially correlated errors, Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009
  2. Markov chain approximation in bootstrapping autoregressions (with Andrey Vasnev), Economics Bulletin, 2002

Панельный анализ

  1. Electoral behavior of US counties: a panel data approach, Economics Bulletin, 2002
  2. Durbin-Watson statistic and random individual effects, Econometric Theory (Problems and Solutions), 2002—2003

Статьи на русском языке

  1. Nonparametric regression, Quantile, 2009
  2. Where to find data on the Web? (with Alexander Tsyplakov), Quantile, 2009
  3. Review of English textbooks in time series analysis, Quantile, 2008
  4. Making econometric reports, Quantile, 2008
  5. The basics of bootstrapping, Quantile, 2007
  6. Review of English textbooks in econometrics, Quantile, 2007
  7. Optimal instruments, Quantile, 2007
  8. Testing for pedictability, Quantile, 2006
  9. Асимптотические приближения в современной эконометрике, Экономика и математические методы, 2005
  10. Лудить совсем несложно, Юный Техник, 1988

Примечания

Ссылки